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Préréglages d'exécution (.qcs)

Enregistrez et rechargez les réglages des fenêtres d'exécution sous forme de fichiers JSON portant l'extension .qcs dans votre dossier d'espace de travail QuantCraft. Utilisez-les pour réutiliser symboles, unités de temps, paramètres d'entrée et autres options d'une session à l'autre sans les ressaisir.

Où les trouver dans l'interface

Chaque fenêtre affiche Load et Save en haut du corps de la fenêtre (directement sous le titre et la description) :

Fenêtre	Comment l'ouvrir
Run backtest	IDE QuantCraft → Test → Run backtest
Bulk forward new run	AutoTrading ou QuantCloud → démarrer une nouvelle tâche bulk forward
Chart forward test	Trade → attacher un algo `.qcraft.json` → ouvrir les paramètres de l'algo

Prérequis

Application de bureau — L'enregistrement/chargement utilise des boîtes de dialogue de fichiers natives (indisponibles dans l'aperçu navigateur seul).
Dossier d'espace de travail — Défini via la Files sidebar → Workspace Folder de QuantCraft. Les boîtes de dialogue s'ouvrent par défaut dans ce répertoire.

Si aucun espace de travail n'est défini, l'application vous invite d'abord à en choisir un.

Format de fichier

Les fichiers sont du JSON UTF-8. Structure de premier niveau :

{
  "format": "quantcraft-run-config-v1",
  "savedFrom": "backtest",
  "savedAt": "2026-06-09T12:00:00.000Z",
  "settings": { }
}

Champ	Signification
`format`	Doit être `quantcraft-run-config-v1`.
`savedFrom`	Métadonnée : `backtest`, `bulk_forward` ou `chart_forward` (quelle fenêtre a enregistré le fichier).
`savedAt`	Horodatage ISO d'écriture du fichier.
`settings`	Objet plat d'options d'exécution (voir le tableau ci-dessous). Toutes les clés sont facultatives.

Save n'écrit que les champs applicables à la fenêtre courante. Load applique toujours les règles de la fenêtre cible et ignore les clés qui ne s'appliquent pas.

Noms de fichier suggérés par défaut

Fenêtre	Nom par défaut
Run backtest	`backtest-config.qcs`
Bulk forward	`bulk-forward-config.qcs`
Chart forward test	`chart-forward-config.qcs`

Vous pouvez choisir n'importe quel nom se terminant par .qcs lors de l'enregistrement.

Champs de réglage par fenêtre

Clé	Backtest	Bulk forward	Chart forward
`symbols`, `assetType`, `symbolPaste`	oui	—	—
`symbolSource` (`"manual"` / `"screener"`)	oui	—	—
`screenerSource`, `screenerPresetId`, `screenerScriptId`, `screenerSortColumn`, `screenerSortDirection`, `screenerRankDirection`, `screenerLimit`, `screenerIntervalDays`, `screenerIncludeOpenPositions`	oui	oui	—
`screenerRefreshTime`	—	oui	—
`symbolPaste` (bulk : symboles collés)	—	oui	—
`startingBalance`, `startDate`, `endDate`, `warmupBars`	oui	—	—
`ohlcvSource`	oui	—	—
`timeframeAlpaca`, `timeframeB2`, `minBars`	oui	—	—
`secondaryTimeframes`	oui	oui	oui
`includeFundamentals`, `fundamentalsPickerValues`, `fundamentalsExtraPaths`	oui	oui*	oui
`includeFactors`	oui	oui	oui
`includeCalendar`, `applySplits`, `applyDividends`, `dividendDatePolicy`	oui	—	—
`inputParams`	oui	oui	oui
`optimize`, `optimizeMode`, `geneticPopulationSize`, `geneticGenerations`, `geneticElitism`, `geneticCrossoverRate`, `geneticMutationRate`, `geneticFitnessMetric`, `geneticSeed`	oui	—	—
`slPct`, `slDollars`, `tpPct`, `tpDollars`, `riskPctPerTrade`, `riskFixedPerTrade`	oui†	—	—
`commissionModel`, `commissionCost`, `commissionMinTradeCost`	oui	—	—
`slippageModel`, `slippageVolumeLimit`, `slippagePriceImpact`, `slippageSpread`	oui	—	—
`algoId`	—	oui	—
`targetScope`, `selectedStocks`, `selectedCrypto`	—	oui	—
`periodMinutes`, `timeframeUi`	—	oui	—
`tickMode`	—	oui	—
`timerIntervalMs`	—	oui	oui

* Bulk enregistre/applique les valeurs du sélecteur de données fondamentales lorsqu'elles sont présentes ; fundamentalsExtraPaths est surtout un champ de backtest.
† Enregistré/appliqué lorsqu'il est présent dans les assistants de formulaire/charge utile ; la fenêtre Run backtest peut ne pas exposer les champs SL/TP/risque dans l'interface.

ohlcvSource : "alpaca" ou "b2" (flux de prix QuantCraft) pour le backtest.

tickMode : Bulk uniquement — "timer" (cycle de minuterie) ou "tick" (flux de ticks en direct). La fenêtre l'intitule Execution trigger.

includeFactors : Lorsque true, les exécutions joignent des données de facteurs de Fama-French mondiaux. Le chargement dans la fenêtre backtest ou bulk forward le désactive (ainsi que includeFundamentals) si vous n'avez pas d'accès Premium / aux données gratuites ; la fenêtre chart forward l'applique tel qu'enregistré. Les stratégies lisent fama_french.qc ; les rows mensuelles sont un dictionnaire YYYYMM — voir Facteurs de Fama-French.

includeCalendar (backtest) : même restriction Premium au chargement. dividendDatePolicy vaut "best_available" (par défaut — les dates ex-dividende estimées sont créditées), "exact_only" ou "off". Il n'existe aucun contrôle dans la fenêtre pour cela ; un fichier .qcs est donc le seul moyen de le modifier. Voir Données de calendrier.

timeframeB2 (backtest) : les valeurs chargées sont ramenées à quotidien / hebdomadaire / mensuel lorsque vous n'êtes pas Premium.

secondaryTimeframes : Liste de tailles de barres supplémentaires pour rt.get_bar(Timeframe.X, shift) (par ex. ["1Hour", "1D"]). Omis des fichiers enregistrés lorsqu'elle est vide. Lors du chargement dans bulk forward, une entrée correspondant à l'unité de temps principale restaurée est supprimée ; les fenêtres backtest et chart-forward conservent la liste telle qu'enregistrée. Voir Données OHLCV et de barres.

Clés de commission / glissement (commissionModel, commissionCost, commissionMinTradeCost, slippageModel, slippageVolumeLimit, slippagePriceImpact, slippageSpread) : enregistrées uniquement depuis backtest. Voir Modèle de compte pour le sens des modèles.

Structure de `inputParams`

Objet indexé par le nom du paramètre du script. Chaque entrée :

"LOOKBACK": {
  "type": "int",
  "value": "20",
  "optStep": "5",
  "optMax": "40"
}

optStep et optMax ne sont enregistrés que depuis backtest (grille d'optimisation). Les fenêtres forward les retirent au chargement.
Seuls les noms qui existent dans le script actuellement chargé sont appliqués ; les autres noms du fichier sont ignorés.

Voir Paramètres d'entrée pour savoir comment params.NAME est découvert dans le code de stratégie.

Chargement entre fenêtres

Vous pouvez charger dans une fenêtre un fichier .qcs enregistré depuis une autre. L'application applique uniquement les champs compatibles et ignore silencieusement le reste.

De → Vers	Ce qui est transféré
Backtest → bulk forward	`symbols` + `assetType` → périmètre cible et sélections actions/crypto ; `timeframeAlpaca` ou B2 `d`/`w` → `timeframeUi` ; `secondaryTimeframes` ; `tickMode` s'il est présent ; champs de données fondamentales/facteurs ; `inputParams` ; `timerIntervalMs` s'il est présent
Backtest → chart forward	`inputParams`, champs de données fondamentales, `includeFactors`, `secondaryTimeframes`, `timerIntervalMs` ; les dates, le solde et les champs d'optimisation sont ignorés
Bulk forward → backtest	`selectedStocks` / `selectedCrypto` → `symbols` ; `timeframeUi` → `timeframeAlpaca`, ou B2 `timeframeB2` lorsque le `ohlcvSource` enregistré (sinon le flux de prix courant de la fenêtre) est B2 ; champs de données fondamentales / facteurs ; `secondaryTimeframes` ; champs screener ; `inputParams`
N'importe lequel → n'importe lequel	Les clés inconnues ou inapplicables sont ignorées sans erreur

Correspondance des unités de temps

Source	Correspond à
`timeframeUi` `1D` / `1Week`	Backtest `timeframeAlpaca`, ou B2 `timeframeB2` `d` / `w` lorsque la source de données est B2
Backtest `timeframeB2` `d` / `w`	Bulk `timeframeUi` `1D` / `1Week`
Tout autre `timeframeB2` de backtest (`m` mensuel, `m5`, `h1`, `4h`, …)	Aucun équivalent en bulk — ignoré lors du chargement croisé

Symboles et cibles bulk

Backtest → bulk : les symbols sont classés dans selectedStocks ou selectedCrypto lorsque c'est possible ; le périmètre cible devient Selected.
Bulk → backtest : les actions et cryptos sélectionnées sont fusionnées dans le tableau symbols ; assetType est déduit de la sélection.

Mode d'édition bulk forward

Lors de la modification d'une exécution bulk existante, Load applique toujours les cibles, la période, l'unité de temps, la minuterie, le mode de tick et les params du script. algoId n'est pas modifié (l'algorithme est fixe pour cette exécution).

Artefacts d'espace de travail associés

Extension	Rôle
`.py`	Fichiers source de stratégie (miroir de l'espace de travail)
`.qcraft.json`	Paquet exécutable compilé pour Trade / les exécutions forward
`.qcs`	Préréglages de fenêtres d'exécution enregistrés (cette page)

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