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Prise en main
QuantCraft est une application de bureau tout-en-un pour développer, tester et faire évoluer des stratégies de trading en Python.
Ce guide couvre uniquement ce qu'il faut pour démarrer rapidement et correctement. Pour une vue d'ensemble, lisez l'Introduction ; pour les zones et panneaux de l'IDE, consultez Disposition de l'espace de travail.
Prérequis
Installez ces éléments avant d'utiliser les fonctions de stratégie :
- Application de bureau QuantCraft (dernière version stable)
- Python 3.10+ (3.11 recommandé)
- pip (inclus avec la plupart des installations de Python)
- Accès à Internet (pour l'installation de packages et les données et services connectés)
- Espace disque suffisant pour les projets, les journaux et les résultats de backtest
1. Installer Python
Téléchargez et installez Python depuis python.org.
Pendant l'installation :
- Activez Add Python to PATH
Vérifiez :
python --version
pip --versionSi python n'est pas reconnu sous Windows, essayez :
py --version2. Installer et ouvrir QuantCraft
Téléchargez et exécutez le programme d'installation correspondant à votre architecture Windows (v1.3.0) :
Windows (Microsoft Store, recommandé)
macOS (Apple Silicon, v1.3.0)
- QuantCraft_1.3.0_aarch64.dmg.zip — image disque (zippée)
- QuantCraft.app.tar.gz — bundle de l'app (tar.gz)
Ensuite :
- Lancez QuantCraft
- Ouvrez la zone IDE / espace de travail des stratégies
3. Créer votre première stratégie
- Créez ou importez un fichier de stratégie
.py - Ajoutez les rappels de cycle de vie essentiels :
on_initon_bareton_tickon_finishon_timerfacultatif (exécutions en avant uniquement, pas dans le backtest de l'IDE)
- Définissez des
paramsconfigurables pour les valeurs ajustables
4. Lancer un backtest
Configurez dans Run backtest (jusqu'à trois onglets) :
- Symbol & data — flux de prix, symbole(s), unité de temps, Additional timeframes facultatives (pour
rt.get_bar), données fondamentales / facteurs facultatifs - Simulation — plage de dates, préchauffage, solde initial, commission / glissement
- Script — paramètres d'entrée (
params) lorsque votre fichier en déclare
Utilisez Test (exécution du code), puis examinez :
- Les journaux et erreurs du Panneau de sortie
- Les Résultats des tests : métriques, trades/historique, graphiques
Consultez Backtests pour comprendre comment le moteur pilote votre stratégie.
5. Vérifier que l'installation est saine
Votre configuration est correcte lorsque :
- Les scripts Python s'exécutent sans erreur d'import ni d'exécution
- Les backtests se terminent et affichent des panneaux de résultats
- Les journaux et graphiques de la stratégie correspondent au comportement attendu
Problèmes d'installation courants
pythonintrouvable : réinstallez Python et activez le PATH- Erreurs d'import de modules : installez les dépendances dans l'environnement actif
- Résultats incohérents : vérifiez le symbole, la plage de dates, l'unité de temps et les params
- Aucun trade généré : vérifiez les conditions d'entrée et de sortie, ainsi que le préchauffage et la disponibilité des données
Bonnes pratiques pour les nouveaux utilisateurs
- Commencez avec un seul symbole et une stratégie simple
- Paramétrez les constantes (ne codez pas tout en dur)
- Journalisez les décisions clés pour faciliter le débogage
- Validez sur plusieurs plages de dates et régimes de marché avant de faire confiance aux résultats


