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Predefinições de execução (.qcs)
Salve e recarregue as configurações das caixas de execução como arquivos JSON com a extensão .qcs na sua pasta de espaço de trabalho do QuantCraft. Use isso para reaproveitar símbolos, intervalos de tempo, parâmetros de entrada e outras opções entre sessões sem redigitá-los.
Onde fica na interface
Cada caixa mostra Load e Save na parte superior do corpo da caixa (logo abaixo do título e da descrição):
| Caixa | Como abrir |
|---|---|
| Run backtest | IDE do QuantCraft → Test → Run backtest |
| Bulk forward new run | AutoTrading ou QuantCloud → iniciar um novo trabalho bulk forward |
| Chart forward test | Trade → anexar um algoritmo .qcraft.json → abrir os parâmetros do algoritmo |
Pré-requisitos
- Aplicativo para desktop — Salvar/carregar usa caixas de diálogo de arquivo nativas (não disponíveis na pré-visualização somente no navegador).
- Pasta de espaço de trabalho — Definida em Files sidebar → Workspace Folder do QuantCraft. As caixas de diálogo usam esse diretório por padrão.
Se nenhum espaço de trabalho estiver definido, o aplicativo pede que você escolha um primeiro.
Formato do arquivo
Os arquivos são JSON em UTF-8. Estrutura de nível superior:
{
"format": "quantcraft-run-config-v1",
"savedFrom": "backtest",
"savedAt": "2026-06-09T12:00:00.000Z",
"settings": { }
}| Campo | Significado |
|---|---|
format | Deve ser quantcraft-run-config-v1. |
savedFrom | Metadado: backtest, bulk_forward ou chart_forward (qual caixa salvou o arquivo). |
savedAt | Carimbo de data e hora ISO de quando o arquivo foi gravado. |
settings | Objeto plano com as opções de execução (veja a tabela abaixo). Todas as chaves são opcionais. |
O Save grava apenas os campos que se aplicam à caixa atual. O Load sempre usa as regras da caixa de destino e ignora as chaves que não se aplicam.
Nomes de arquivo sugeridos por padrão
| Caixa | Nome padrão |
|---|---|
| Run backtest | backtest-config.qcs |
| Bulk forward | bulk-forward-config.qcs |
| Chart forward test | chart-forward-config.qcs |
Ao salvar, você pode escolher qualquer nome que termine em .qcs.
Campos de configuração por caixa
| Chave | Backtest | Bulk forward | Chart forward |
|---|---|---|---|
symbols, assetType, symbolPaste | sim | — | — |
symbolSource ("manual" / "screener") | sim | — | — |
screenerSource, screenerPresetId, screenerScriptId, screenerSortColumn, screenerSortDirection, screenerRankDirection, screenerLimit, screenerIntervalDays, screenerIncludeOpenPositions | sim | sim | — |
screenerRefreshTime | — | sim | — |
symbolPaste (bulk: tickers colados) | — | sim | — |
startingBalance, startDate, endDate, warmupBars | sim | — | — |
ohlcvSource | sim | — | — |
timeframeAlpaca, timeframeB2, minBars | sim | — | — |
secondaryTimeframes | sim | sim | sim |
includeFundamentals, fundamentalsPickerValues, fundamentalsExtraPaths | sim | sim* | sim |
includeFactors | sim | sim | sim |
includeCalendar, applySplits, applyDividends, dividendDatePolicy | sim | — | — |
inputParams | sim | sim | sim |
optimize, optimizeMode, geneticPopulationSize, geneticGenerations, geneticElitism, geneticCrossoverRate, geneticMutationRate, geneticFitnessMetric, geneticSeed | sim | — | — |
slPct, slDollars, tpPct, tpDollars, riskPctPerTrade, riskFixedPerTrade | sim† | — | — |
commissionModel, commissionCost, commissionMinTradeCost | sim | — | — |
slippageModel, slippageVolumeLimit, slippagePriceImpact, slippageSpread | sim | — | — |
algoId | — | sim | — |
targetScope, selectedStocks, selectedCrypto | — | sim | — |
periodMinutes, timeframeUi | — | sim | — |
tickMode | — | sim | — |
timerIntervalMs | — | sim | sim |
* O bulk salva/aplica os valores do seletor de dados fundamentalistas quando presentes; fundamentalsExtraPaths é principalmente um campo de backtest.
† Salvo/aplicado quando presente nos auxiliares de formulário/carga; a caixa Run backtest pode não expor as entradas de SL/TP/risco na interface.
ohlcvSource: "alpaca" ou "b2" (feed de preços do QuantCraft) para backtest.
tickMode: Somente bulk — "timer" (ciclo do temporizador) ou "tick" (fluxo de ticks ao vivo). A caixa o rotula como Execution trigger.
includeFactors: Quando true, as execuções anexam dados globais de fatores de Fama-French. Carregá-lo na caixa de backtest ou bulk forward o desativa (junto com includeFundamentals) se você não tiver acesso Premium / a dados gratuitos; a caixa chart forward o aplica como foi salvo. As estratégias leem fama_french.qc; as rows mensais são um dicionário YYYYMM — veja Fatores de Fama-French.
includeCalendar (backtest): mesma restrição Premium ao carregar. dividendDatePolicy é "best_available" (padrão — as datas ex-dividendo estimadas são creditadas), "exact_only" ou "off". Não há controle na caixa para isso, então um arquivo .qcs é a única forma de alterá-lo. Veja Dados de calendário.
timeframeB2 (backtest): os valores carregados são limitados a diário / semanal / mensal quando você não está no Premium.
secondaryTimeframes: Lista de tamanhos de barra extras para rt.get_bar(Timeframe.X, shift) (por exemplo, ["1Hour", "1D"]). Omitida dos arquivos salvos quando vazia. Ao carregar no bulk forward, uma entrada igual ao intervalo de tempo principal restaurado é descartada; as caixas backtest e chart-forward mantêm a lista como foi salva. Veja Dados OHLCV e de barras.
Chaves de comissão / slippage (commissionModel, commissionCost, commissionMinTradeCost, slippageModel, slippageVolumeLimit, slippagePriceImpact, slippageSpread): salvas somente a partir do backtest. Veja Modelo de conta para o significado dos modelos.
Estrutura de inputParams
Objeto indexado pelo nome do parâmetro do script. Cada entrada:
"LOOKBACK": {
"type": "int",
"value": "20",
"optStep": "5",
"optMax": "40"
}optStepeoptMaxsão salvos somente a partir do backtest (grade de otimização). As caixas forward os removem ao carregar.- Somente os nomes que existem no script atualmente carregado são aplicados; os demais nomes do arquivo são ignorados.
Veja Parâmetros de entrada para saber como params.NAME é descoberto no código da estratégia.
Carregamento entre caixas
Você pode carregar em uma caixa um arquivo .qcs salvo a partir de outra. O aplicativo aplica apenas os campos compatíveis e ignora silenciosamente o restante.
| De → Para | O que é transferido |
|---|---|
| Backtest → bulk forward | symbols + assetType → escopo de destino e seleções de ações/cripto; timeframeAlpaca ou B2 d/w → timeframeUi; secondaryTimeframes; tickMode se presente; campos de fundamentalistas/fatores; inputParams; timerIntervalMs se presente |
| Backtest → chart forward | inputParams, campos de fundamentalistas, includeFactors, secondaryTimeframes, timerIntervalMs; datas, saldo e campos de otimização são ignorados |
| Bulk forward → backtest | selectedStocks / selectedCrypto → symbols; timeframeUi → timeframeAlpaca, ou B2 timeframeB2 quando o ohlcvSource salvo (ou, senão, o feed de preços atual da caixa) é B2; campos de fundamentalistas / fatores; secondaryTimeframes; campos de screener; inputParams |
| Qualquer → qualquer | Chaves desconhecidas ou não aplicáveis são ignoradas sem erro |
Mapeamento de intervalos de tempo
| Origem | Mapeia para |
|---|---|
timeframeUi 1D / 1Week | Backtest timeframeAlpaca, ou B2 timeframeB2 d / w quando a fonte de dados é B2 |
Backtest timeframeB2 d / w | Bulk timeframeUi 1D / 1Week |
Qualquer outro timeframeB2 de backtest (m mensal, m5, h1, 4h, …) | Sem equivalente no bulk — ignorado no carregamento cruzado |
Símbolos e alvos do bulk
- Backtest → bulk: os
symbolssão classificados emselectedStocksouselectedCryptoquando possível; o escopo de destino passa a ser Selected. - Bulk → backtest: as ações e criptomoedas selecionadas são mescladas no array
symbols;assetTypeé inferido da seleção.
Modo de edição do bulk forward
Ao editar uma execução bulk existente, o Load ainda aplica alvos, período, intervalo de tempo, temporizador, modo de tick e params do script. algoId não é alterado (o algoritmo é fixo para aquela execução).
Artefatos de espaço de trabalho relacionados
| Extensão | Finalidade |
|---|---|
.py | Arquivos-fonte de estratégia (espelho do espaço de trabalho) |
.qcraft.json | Pacote executável compilado para Trade / execuções forward |
.qcs | Predefinições salvas das caixas de execução (esta página) |