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Preajustes de ejecución (.qcs)
Guarda y vuelve a cargar los ajustes de los cuadros de ejecución como archivos JSON con la extensión .qcs en tu carpeta de espacio de trabajo de QuantCraft. Úsalos para reutilizar símbolos, marcos temporales, parámetros de entrada y otras opciones entre sesiones sin volver a escribirlos.
Dónde está en la interfaz
Cada cuadro muestra Load y Save en la parte superior del cuerpo del cuadro (justo debajo del título y la descripción):
| Cuadro | Cómo abrirlo |
|---|---|
| Run backtest | IDE de QuantCraft → Test → Run backtest |
| Bulk forward new run | AutoTrading o QuantCloud → iniciar un nuevo trabajo bulk forward |
| Chart forward test | Trade → asociar un algoritmo .qcraft.json → abrir los parámetros del algoritmo |
Requisitos previos
- Aplicación de escritorio — Guardar/cargar usa cuadros de diálogo de archivos nativos (no disponibles en la vista previa solo de navegador).
- Carpeta de espacio de trabajo — Se define en la Files sidebar → Workspace Folder de QuantCraft. Los cuadros de diálogo usan este directorio por defecto.
Si no hay ningún espacio de trabajo definido, la aplicación te pide que elijas uno primero.
Formato de archivo
Los archivos son JSON en UTF-8. Estructura de primer nivel:
{
"format": "quantcraft-run-config-v1",
"savedFrom": "backtest",
"savedAt": "2026-06-09T12:00:00.000Z",
"settings": { }
}| Campo | Significado |
|---|---|
format | Debe ser quantcraft-run-config-v1. |
savedFrom | Metadato: backtest, bulk_forward o chart_forward (qué cuadro guardó el archivo). |
savedAt | Marca de tiempo ISO de cuando se escribió el archivo. |
settings | Objeto plano con las opciones de ejecución (consulta la tabla de abajo). Todas las claves son opcionales. |
Save escribe solo los campos que se aplican al cuadro actual. Load usa siempre las reglas del cuadro de destino e ignora las claves que no se aplican.
Nombres de archivo sugeridos por defecto
| Cuadro | Nombre por defecto |
|---|---|
| Run backtest | backtest-config.qcs |
| Bulk forward | bulk-forward-config.qcs |
| Chart forward test | chart-forward-config.qcs |
Al guardar puedes elegir cualquier nombre que termine en .qcs.
Campos de ajustes por cuadro
| Clave | Backtest | Bulk forward | Chart forward |
|---|---|---|---|
symbols, assetType, symbolPaste | sí | — | — |
symbolSource ("manual" / "screener") | sí | — | — |
screenerSource, screenerPresetId, screenerScriptId, screenerSortColumn, screenerSortDirection, screenerRankDirection, screenerLimit, screenerIntervalDays, screenerIncludeOpenPositions | sí | sí | — |
screenerRefreshTime | — | sí | — |
symbolPaste (bulk: tickers pegados) | — | sí | — |
startingBalance, startDate, endDate, warmupBars | sí | — | — |
ohlcvSource | sí | — | — |
timeframeAlpaca, timeframeB2, minBars | sí | — | — |
secondaryTimeframes | sí | sí | sí |
includeFundamentals, fundamentalsPickerValues, fundamentalsExtraPaths | sí | sí* | sí |
includeFactors | sí | sí | sí |
includeCalendar, applySplits, applyDividends, dividendDatePolicy | sí | — | — |
inputParams | sí | sí | sí |
optimize, optimizeMode, geneticPopulationSize, geneticGenerations, geneticElitism, geneticCrossoverRate, geneticMutationRate, geneticFitnessMetric, geneticSeed | sí | — | — |
slPct, slDollars, tpPct, tpDollars, riskPctPerTrade, riskFixedPerTrade | sí† | — | — |
commissionModel, commissionCost, commissionMinTradeCost | sí | — | — |
slippageModel, slippageVolumeLimit, slippagePriceImpact, slippageSpread | sí | — | — |
algoId | — | sí | — |
targetScope, selectedStocks, selectedCrypto | — | sí | — |
periodMinutes, timeframeUi | — | sí | — |
tickMode | — | sí | — |
timerIntervalMs | — | sí | sí |
* Bulk guarda/aplica los valores del selector de datos fundamentales cuando están presentes; fundamentalsExtraPaths es sobre todo un campo de backtest.
† Se guarda/aplica cuando está presente en los ayudantes de formulario/carga útil; es posible que el cuadro Run backtest no exponga en la interfaz las entradas de SL/TP/riesgo.
ohlcvSource: "alpaca" o "b2" (feed de precios de QuantCraft) para backtest.
tickMode: Solo bulk — "timer" (ciclo de temporizador) o "tick" (flujo de ticks en vivo). El cuadro lo etiqueta como Execution trigger.
includeFactors: Cuando es true, las ejecuciones adjuntan datos globales de factores de Fama-French. Al cargarlo en el cuadro de backtest o bulk forward se desactiva (junto con includeFundamentals) si no tienes acceso Premium / a datos gratuitos; el cuadro chart forward lo aplica tal como se guardó. Las estrategias leen fama_french.qc; las rows mensuales son un diccionario YYYYMM — consulta Factores de Fama-French.
includeCalendar (backtest): misma restricción Premium al cargar. dividendDatePolicy es "best_available" (predeterminado — se abonan las fechas ex-dividendo estimadas), "exact_only" u "off". No hay un control en el cuadro para esto, así que un archivo .qcs es la única forma de cambiarlo. Consulta Datos de calendario.
timeframeB2 (backtest): los valores cargados se ajustan a diario / semanal / mensual cuando no tienes Premium.
secondaryTimeframes: Lista de tamaños de barra adicionales para rt.get_bar(Timeframe.X, shift) (p. ej., ["1Hour", "1D"]). Se omite de los archivos guardados cuando está vacía. Al cargar en bulk forward, se descarta la entrada que coincide con el marco temporal principal restaurado; los cuadros backtest y chart-forward conservan la lista tal como se guardó. Consulta Datos OHLCV y de barras.
Claves de comisión / deslizamiento (commissionModel, commissionCost, commissionMinTradeCost, slippageModel, slippageVolumeLimit, slippagePriceImpact, slippageSpread): se guardan solo desde backtest. Consulta Modelo de cuenta para el significado de los modelos.
Estructura de inputParams
Objeto indexado por el nombre del parámetro del script. Cada entrada:
"LOOKBACK": {
"type": "int",
"value": "20",
"optStep": "5",
"optMax": "40"
}optStepyoptMaxse guardan solo desde backtest (cuadrícula de optimización). Los cuadros forward los eliminan al cargar.- Solo se aplican los nombres que existen en el script cargado actualmente; los demás nombres del archivo se ignoran.
Consulta Parámetros de entrada para saber cómo se descubre params.NAME en el código de la estrategia.
Carga entre cuadros
Puedes cargar en un cuadro un archivo .qcs guardado desde otro. La aplicación aplica solo los campos compatibles y omite el resto en silencio.
| De → A | Qué se transfiere |
|---|---|
| Backtest → bulk forward | symbols + assetType → ámbito de destino y selecciones de acciones/cripto; timeframeAlpaca o B2 d/w → timeframeUi; secondaryTimeframes; tickMode si está presente; campos de fundamentales/factores; inputParams; timerIntervalMs si está presente |
| Backtest → chart forward | inputParams, campos de fundamentales, includeFactors, secondaryTimeframes, timerIntervalMs; las fechas, el saldo y los campos de optimización se ignoran |
| Bulk forward → backtest | selectedStocks / selectedCrypto → symbols; timeframeUi → timeframeAlpaca, o B2 timeframeB2 cuando el ohlcvSource guardado (o, si no, el feed de precios actual del cuadro) es B2; campos de fundamentales / factores; secondaryTimeframes; campos de screener; inputParams |
| Cualquiera → cualquiera | Las claves desconocidas o no aplicables se ignoran sin error |
Correspondencia de marcos temporales
| Origen | Se asigna a |
|---|---|
timeframeUi 1D / 1Week | Backtest timeframeAlpaca, o B2 timeframeB2 d / w cuando la fuente de datos es B2 |
Backtest timeframeB2 d / w | Bulk timeframeUi 1D / 1Week |
Cualquier otro timeframeB2 de backtest (m mensual, m5, h1, 4h, …) | Sin equivalente en bulk — se omite en la carga cruzada |
Símbolos y destinos de bulk
- Backtest → bulk: los
symbolsse clasifican enselectedStocksoselectedCryptocuando es posible; el ámbito de destino pasa a Selected. - Bulk → backtest: las acciones y criptomonedas seleccionadas se fusionan en el arreglo
symbols;assetTypese infiere de la selección.
Modo de edición de bulk forward
Al editar una ejecución bulk existente, Load sigue aplicando los destinos, el periodo, el marco temporal, el temporizador, el modo de tick y los params del script. algoId no se cambia (el algoritmo es fijo para esa ejecución).
Artefactos del espacio de trabajo relacionados
| Extensión | Propósito |
|---|---|
.py | Archivos fuente de estrategias (espejo del espacio de trabajo) |
.qcraft.json | Paquete ejecutable compilado para Trade / ejecuciones forward |
.qcs | Preajustes guardados de los cuadros de ejecución (esta página) |