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回测

在 QuantCraft IDE 中使用 Test 按钮（运行代码）打开 Run backtest。在这里你可以设置标的、价格数据、可选的基本面数据、模拟窗口、初始资金和成交成本，以及（如果脚本用到）单次运行的输入参数。引擎会调用你的策略生命周期回调。结果显示在测试结果中；OHLCV 说明了 K 线的数据格式。

在对话框正文顶部，你可以使用 Load 或 Save 复用运行预设（.qcs）。其余内容最多分为 三个标签页，方便你在启动回测前逐项检查表单。

Run backtest 对话框的标签页

标签页设置内容
Script仅当脚本声明了 params.NAME 输入时显示。参数值，以及 Optimize（暴力网格或遗传搜索）。参见输入参数和优化。
Symbol & dataPrice feed（已连接券商的数据源或 QuantCraft B2）、Symbol source、Asset class、Bar timeframe（券商数据源）/ Timeframe（B2）、用于 rt.get_bar 的 Additional timeframes (optional)、Min bars (optional)（券商数据源）、Uses fundamentals (select if your strategy requires fundamental data)、Include Fama-French factors (global) 以及 Include calendar data (dividends, splits, earnings dates)（Premium／免费数据例外；默认开启）。
Simulation开始／结束日期（默认：最近一个月）、warmup bars（默认 45）、starting balance（默认 100,000）、佣金与滑点模型。参见账户模型。

时钟／主标的： 对话框中没有主标的控件。使用 Selected symbols 时，K 线时钟使用脚本中的 SYMBOL 常量（若该代码在已加载列表中），否则使用第一个已加载的标的。使用 Screener 时完全没有时钟标的——标的集合在运行过程中会变化，因此请通过每个代码自己的 bar.close[i] 偏移读取其历史。参见策略生命周期。

定时器／on_timer： Run backtest 对话框不会设置定时器间隔。on_timer 适用于提供定时器控件的前向／批量／图表前向运行，而不适用于 IDE 回测。

价格来源（券商数据源与 B2）

在 Symbol & data 标签页中选择价格数据源：

  • 已连接券商的数据源 — 提供日内和日线时间周期（需要已连接的券商账户，且已在应用中配置凭据）。
  • QuantCraft B2 — 免费计划仅提供 OHLCV 的日线（d）、周线（w）和月线（m）；Premium 解锁日内和扩展的 B2 时间周期。你必须登录 QuantCraft，才能为 B2 的 OHLCV（以及启用时的基本面数据）发送会话令牌。

该选择会在运行预设（.qcs）中保存为 ohlcvSource（"alpaca" 或 "b2"）。

K 线时间周期与资产类别（仅券商数据源）

当价格来源为已连接券商的数据源时，你可以设置：

字段用途
Bar timeframe本次运行的 K 线粒度——例如 1 天、1 小时、4 小时、1 周，以及多种分钟级 K 线（1 / 5 / 15 / 30 分钟）。
Asset classUS equity 或 Crypto——决定你搜索哪个标的列表，以及券商如何获取数据。
Min bars (optional)若设置，在应用日期范围之后，引擎只保留最近 N 根 K 线。留空则使用开始和结束日期所隐含的完整范围。

当价格来源为 B2 时，你只需选择 Timeframe：免费计划为 Daily、Weekly 或 Monthly；Premium 增加日内和扩展的 B2 时间周期（B2 代码见 OHLCV 与 K 线数据）。

附加时间周期（可选）

使用 Symbol & data 中的 Additional timeframes，可在主时间周期之外加载额外的 K 线周期。在策略代码中，用 rt.get_bar(Timeframe.X, shift) 读取——参见 OHLCV 与 K 线数据和策略生命周期。

  • 多选策略所需的任何额外时间周期（例如主 K 线为 5 分钟时选择日线）。
  • 主时间周期无需在 Additional timeframes 中列出，也可通过 rt.get_bar 使用。
  • 若该时间周期在本次运行中没有缓冲区、使用 Screener 来源，或数据不可用，则返回 None。
  • 在回测中，get_bar 只能看到截至当前步骤的 K 线，并且始终读取时钟标的的 K 线——要读取其他代码的历史，请使用其 bar.close[i] 偏移。
  • 这些设置可以保存在运行预设（.qcs）的 secondaryTimeframes 中。

标的

标的来源

Symbol & data 标签页中的 Symbol source 决定回测交易哪些代码：

来源作用
Selected symbols交易你选定的固定列表，加上通过 Paste tickers 添加的内容。
Screener随回测推进重新运行筛选，并交易模拟中该时点符合条件的标的。

选择 Screener 后，你需要配置筛选本身：

设置作用
Screener sourceScreener preset 或 Python script。
Sort column / Direction应用数量上限之前，预设匹配结果的排序方式。
Rank direction针对脚本——优先取 rank() 得分的哪一端。
Limit每次再平衡交易多少个标的。0 表示取全部匹配项。
Refresh interval (days)筛选重新运行的频率，按模拟的日历日计。脚本要求 7 天或更长。
Keep tickers with an open position标的不再符合条件后仍保持可交易，以便继续管理未平仓头寸。

筛选器驱动回测的限制：需要明确的开始和结束日期；不支持附加时间周期；Python 脚本筛选需要 7 天或更长的 Refresh interval；Debug Test 不支持 Screener 来源（它会停止并提示你切换到 Selected symbols）。启用基本面数据后，每个被筛选出的标的会自动获得其基本面数据。结果中，Logs 旁边会有一个 Screener Output 标签页，把每次再平衡显示为可折叠的日期，并列出该时间窗口内交易的标的。创建筛选以及时点（point-in-time）和幸存者偏差的细节，请参见 Screener。

Selected symbols

在 Symbol & data 中，为本次运行选择一个或多个代码：

  • 使用已连接券商的数据源时，列表来自券商的资产范围（根据 Asset class 为股票或加密货币）。你可以搜索并多选。
  • 使用 B2 时，列表来自服务器上基本面数据路径所用的同一目录。

规则：

  • 至少需要一个标的。
  • 标的在运行时会规范化为大写。
  • 有效字符：字母、数字、. 和 -（常见于 BRK.B 或 RHM.XETRA 这样的交易所后缀）。

选择顺序中的第一个标的是默认的时钟标的，除非策略设置了与已加载代码匹配的顶层 SYMBOL = "..."。对话框中没有单独的主标的控件。

基本面数据（可选）

当策略在 on_bar / on_tick（回测）或前向运行的 on_timer 中读取 fundamentals 参数，或使用依赖基本面的逻辑时，请在 Symbol & data 中勾选 Uses fundamentals (select if your strategy requires fundamental data)。

当你的版本启用了基本面数据功能时会显示该复选框，但除非你拥有 Premium 或已启用免费数据访问，否则它是禁用状态（并带有 Premium 提示）。启用基本面数据后：

  • 你必须已登录（会发送 QuantCraft 令牌以加载 B2 基本面数据文件）。
  • 从多选框中选择一个或多个基本面数据包（路径形如 fundamentals/AAPL.json.gz）。对话框会在每个选项下方显示规范化后的路径。

重要：OHLCV 标的与基本面数据标的是相互独立的。 你可以通过券商数据源回测 RNMBY，同时加载 RHM.XETRA 的基本面数据——界面会提醒你，在这种情况下，需要在代码中向 fundamentals.current(..., symbol="RHM.XETRA")（或等效调用）传入正确的代码。

选择多个基本面数据包时，引擎会按路径构建映射。用于与 K 线对齐的快照的主基本面数据包默认是被交易的标的（或按字母顺序的第一个数据包）；在多标的和 Screener 运行中，请始终向 fundamentals.current / get_data_with_offset 传入 symbol=，因为主数据包可能并不是你当前所处理的代码。

Fama-French 因子（可选）

当策略通过 fama_french.qc 读取全球月度因子收益时，请在 Symbol & data 中勾选 Include Fama-French factors (global)。完整 API 请参见 Fama-French 因子。

启用因子后：

  • 你需要 Premium（或在启用时的免费数据访问），并且必须已登录。
  • 当数据权限允许时，该复选框默认勾选。取消勾选可在该次运行中跳过因子数据。
  • OHLCV 标的、基本面数据包和 Fama-French 因子是相互独立的——按需启用任意组合。
  • 没有 factors= 回调参数——请导入 quantcraft.fama_french，并在回调内部（on_init、on_bar、on_tick 等）读取 fama_french.qc。

日历数据与公司行动（可选）

在 Symbol & data 中，Include calendar data 会向回测添加股息历史、拆股历史、财报日期和 SEC 备案。它默认开启，你的选择会被记住供下次运行使用。

为什么重要

回测的价格 K 线未经调整。没有日历数据时，4 拆 1 的拆股在价格上表现为一夜之间暴跌 75%，你的模拟头寸也会随之暴跌。股息也永远不会入账，从而悄悄低估任何长期持有头寸的总回报。

子选项

两个子选项控制模拟期间如何将这些行动应用到未平仓头寸：

子选项作用
Adjust positions for stock splits在拆股生效日，股数乘以拆股比例，成本基础除以该比例。止损价和目标价也会相应重新缩放。由于 qty × entry_price 不变，权益曲线在拆股前后保持连续。
Credit dividends to cash在除息日，多头头寸将 qty × amount 计入现金，空头头寸则扣除（卖空者需向出借方支付股息）。这会体现在权益和所有收益指标中，但不会计入 realized_pnl。

启用日历数据时，两个子选项默认均为开启。

关于除息日估算的说明： EDGAR 不发布除息日。除非有交易所数据，除息日会根据宣告日估算（精度约 ±7 天），并在测试结果中标记为 est.。估算的股息默认会入账；若要跳过，请在 .qcs 预设中将 dividendDatePolicy 设为 exact_only（或 off）——对话框中没有对应控件。如果策略对确切日期敏感，请在代码中按 d.estimated 过滤。

筛选器范围

日历数据可与 Screener 标的来源配合使用。日历在筛选解析出完整代码列表之后才加载；匹配但没有价格 K 线的标的不会产生日历请求。较宽泛的筛选可能包含服务器上没有日历的标的——运行日志会报告其数量，而不会失败。

在哪里查看

  • 输出面板 — 运行期间每个已应用的公司行动对应一行 [calendar]，末尾另有一行汇总。
  • Test Results — Split 和 Dividend 行会穿插显示在已平仓交易表中（此时该表名为 Closed trades & events），显示每股的比例或金额以及对现金的影响。

完整的 BacktestCalendar API 和 calendar 回调参数，请参见日历数据。

模拟 — 日期、资金与成交成本

以下内容均位于 Simulation 标签页：

字段用途
Start date必填（默认：约一个月前）。运行窗口包含的第一个 UTC 日历日（YYYY-MM-DD）。
End date**必填。**包含的最后一个 UTC 日历日。必须不早于开始日期。
Warmup bars (indicators)在开始日期之前额外加载的 K 线（与你的 K 线时间周期相同），使移动平均线等类似指标有历史数据。**回调仍然只在开始日期和结束日期之间运行。**默认为 45；输入 0 可禁用额外预热。
Starting balance**必填。**模拟 PaperAccount 的初始现金（默认 100,000）。
Commission / slippage成交如何按交易成本调整——见下文及账户模型。

Run backtest 对话框不会配置定时器间隔。on_timer 仅在设置了 timerIntervalMs 的前向运行（图表前向测试、批量前向／QuantCloud）中可用。参见策略生命周期。

可选的默认止损／止盈／风险仓位设置若存在，仍可能出现在 .qcs 预设中，但 Run backtest 对话框目前不提供 SL/TP／风险输入。如果你的辅助函数支持，请在代码中或通过预设来配置——参见账户模型和运行预设（.qcs）。

佣金与滑点

设置用途
Commission model按股（默认）、按笔交易或零佣金
Commission cost每股成本或每笔订单固定费用（$）——默认每股 $0.001
Minimum trade cost使用按股佣金时每笔订单的下限（$）——默认 $0
Slippage model成交量占比（默认）、固定点差或零
Volume limit / Price impact成交量占比滑点的参数（volume_limit 也会减少开仓时的数量）
Spread固定点差滑点所用的每股总点差（$）

模拟设置可以保存在运行预设（.qcs）中。

脚本参数（单次运行）

如果策略导入了 from quantcraft.inputs import params（对现有脚本，较旧的路径 quantcraft.inputs_module / ide.inputs_module 仍可被识别）并引用了 params.NAME，对话框会显示一个 Script 标签页，每个被发现的名称占一行：Parameter、Type（int / float / str / bool）和 Value。

开始前请填写每一行——每个已声明的参数都必须有值。它们以字符串形式发送，并在加载你的文件之前由引擎进行转换，因此 params.PERIOD（举例）在模块运行时已经是正确的 Python 类型。

在同一标签页中，你可以开启 Optimize 进行网格搜索或遗传搜索——参见优化。普通的单次回测请保持 Optimize 不勾选。

开始运行时会发生什么

应用会校验表单（日期、标的、资金、启用时的基本面数据以及脚本参数类型）。校验通过后，它会用组装好的配置启动一次回测；进度和日志显示在 Output 面板中，结构化结果在 Test Results 中打开。

快速参考

主题在哪里设置
券商数据源与 B2 价格Symbol & data → 价格数据源（.qcs 中的 ohlcvSource）。
时间周期Bar timeframe（券商数据源）或 Timeframe（B2：免费计划为 d / w / m；Premium 更多）。
附加时间周期Additional timeframes 多选——用于 rt.get_bar(Timeframe.X, shift)。
资产类别US equity / Crypto（仅券商数据源）。
截取最近 N 根 K 线Min bars（仅券商数据源，可选）。
交易什么Symbol source：Selected symbols（多选）或 Screener（基本面驱动的筛选——参见 Screener）。
时钟标的已加载时为脚本的 SYMBOL；否则为第一个标的（对话框中无控件）；Screener 来源下没有。
财务报表Uses fundamentals + 基本面数据多选（Screener 来源下自动）；需要登录。
全球因子收益Include Fama-French factors (global) — 参见 Fama-French 因子。
股息、拆股、财报日期Include calendar data — 默认开启；参见日历数据。
日历窗口Simulation 中的 Start date / End date（必填）。
开始前的指标历史Simulation 中的 Warmup bars。
初始现金Simulation 中的 Starting balance。
佣金／滑点Simulation 标签页——参见账户模型。
on_timer不在 Run backtest 中——使用 timerIntervalMs 的前向运行（策略生命周期）。
on_tick**回测：**每根 K 线 4 个合成 OHLC tick（没有真实 tick 历史）。**前向运行：**券商的每次价格更新——参见策略生命周期。
代码中的可调值Script 标签页（params.*），每次运行的单一值（或 Optimize）。

提示

  • 如果券商数据源的标的始终无法加载，请打开一次 Trade，或确认你与券商的连接；使用 B2 时，请确认你已登录且标的目录已加载。
  • 预热只会延长加载的历史——不会在你的日期范围之外增加交易日。
  • 不要期望在 IDE 回测中使用 on_timer——该对话框中没有定时器控件。请改用 on_bar / on_tick。定时器适用于配置了 timerIntervalMs 的前向运行。
  • 回测中的 on_tick 使用由每根 K 线合成的 OHLC（每根 K 线调用四次）——并非真实的 tick 数据。请在前向运行中测试实时 tick 逻辑（策略生命周期）。
  • 当 OHLCV 代码与基本面数据代码不同时，请让基本面数据包与你在代码中实际读取的代码保持一致。
  • 请谨慎使用 Min bars——很容易把运行缩短得超出预期。
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